Торговая система на основе "Трендового индикатора Ганна"

Краткое описание системы: Система определяет напаравление текущего тренда на основании методов Ганна. Используется так называемый minor trend. Метод определения трендового индикатора Ганна взят из книги James Hyerczyk. Дальнейшие действия очень просты: покупаем при пробое выше предыдущей вершины и продаем при пробое ниже предыдущей впадины. Принципы управления рисками: работаем только с одним контрактом и используем money management stop. В данном случае использование money management stop несколько улучшило результаты работы системы. Система реализована на TradeStation.

Преимущества системы: Система не требует настройки для своего использования, кроме money management. Системы чрезвычайно проста и при этом дает неплохие результаты. Система trend-following - значит не требует прогноза. Дает небольшое количество сигналов, следовательно не вызывает стрессов и большой загруженности трейдера.

Недостатки системы: Система всегда в рынке. Система trend-following - значит плохо работает в периоды бокового тренда.

Результат работы системы: отчет об использовании системы с оптимальными параметрами приведены ниже. Там же снимок экрана со всеми сделками за период анализа.

Код системы для TradeStation: Загрузите Код торговой системы. Измените расширение файла на .ELA и загружайте в TradeStation. Параметр функции GannTrend имеет следующее значение: 1 - minor trend, 2 - intermediate trend, 3 - major trend. Для отображения трендового индикатора используйте функцию GannTrend с тем же параметром, что у торговой системы.

Данный код может использоваться в любых целях при условии, что при его изменении автор получит сообщения об изменениях. Надеюсь на Вашу добрую волю и давайте вместе постигать вершины торговли на рынках.

Мои идеи по улучшению системы и приближению ее к реальности.

  1. Нужно "иногда" выходить из рынка совсем. Это можно делать когда старый тренд себя исчерпал (новый максимум ниже предыдущего), а новый еще не наметился. При этом мы, видимо, находимся в торговом диапазоне.
  2. Надо установить размер потерь, которые вы готовы понести и после этого входить в рынок таким количеством контрактов, что при исполнении "логичного" стопа вы потеряете заранее определенную величину.
  3. Использовать трендовые линии, построенные по вершинам и впадинам индикатора Ганна. Пробои таких линий есть дополнительный сигнал для совершения сделки.

Результаты применения системы:

  1. Форекс - недельные данные по марке и иене
  2. Валютные фьючерсы - часовые данные по марке

Дата публикации: 3 марта 1999, Последнее изменение 3 марта 1999.