Торговая система на базе свингов

Это моя самая первая торговая система. Про нее я писал летом 1998 года на форуме Forex Outlook. Она "проста как пробка", но работает достаточно хорошо на JPY и DEM, плохо на GBP.

Краткое описание системы: Система отслеживает последовательные значительные вершины и впадины цен (свинги). Важность определяется по размаху этого между вершиной и впадиной. Метод определения свинга взят из книги Роберта Фишера. Дальнейшие действия очень просты: покупаем при пробое выше предыдущей вершины и продаем при пробое ниже предыдущей впадины. Пробой считается значимым, если он превышает заданное пороговое значение. Принципы управления рисками: работаем только с одним контрактом и используем money management stop. Его применение почти ничего не меняет, так как система trend following. Работа ведется на дневных данных по "ценам закрытия". Система реализована на TradeStation. Все входные параметры и результаты показаны в пипсах. Одна большая фигура равна 1JPY.

Преимущества системы: Системы чрезвычайно проста и при этом дает неплохие результаты. Система trend-following - значит не требует прогноза. Дает небольшое количество сигналов, следовательно не вызывает стрессов и большой загруженности трейдера.

Недостатки системы: Система всегда в рынке. Система trend-following - значит плохо работает в периоды бокового тренда.

Изменяемые параметры: размер свинга (оптимизация - 190 пипсов), размер пробоя (просто 20 пипсов), размер mm stop (оптимизация - 350 пипсов).

Результат работы системы: отчет об использовании с оптимальными параметрами и результаты оптимизации по swing и mm stop на JPY daily. Применение на недельных данных также дало положительный результат, хотя и не такой внушительный.

Код системы для TradeStation: Загрузите Код торговой системы. Измените расширение файла на .ELA и загружайте в TradeStation. Используйте систему PKSwing, в качестве входного параметра используйте 1.9 для JPY и 0.019 для DEM. Для отображения трендового индикатора используйте функцию PKSwing с тем же параметром, что у торговой системы.

Данный код может использоваться в любых целях при условии, что при его изменении автор получит сообщения об изменениях. Надеюсь на Вашу добрую волю и давайте вместе постигать вершины торговли на рынках.

Мои идеи по улучшению системы и приближению ее к реальности.

1. Учесть перенос позиции по ценам Swap для соответствующих валют.
2. Более четкое определение тренда как последовательности возрастающих или убывающих вершин и впадин. Если, например, очередная вершина не превысила предыдущую, то это сигнал к закрытию позиции без переворота.
3. Возможность загружать позицию при последовательных пробоях минимумов и максимумов и соответственно разгружать по некоторому принципу

Дата публикации: 20 февраля 1999, последнего изменения 28 февраля 1999 года.